华安升级主题:2021年半年度报告

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月25日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

  5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

  7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

  10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

  10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况......51

  投资目标享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下,力争

  风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场

  注册登记机构华安基金管理有限公司上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

  3.1.1期间数据和指标报告期(2021年1月1日至2021年6月30日)

  注:1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣

  金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内

  首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

  股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公

  司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子

  公司——华安资产管理(香港)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。截至2021年6月

  30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、

  华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等163只证券投资基金,管理

  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1)交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2)交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三

  方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5

  日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

  本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次,未出现异常交易。

  2021年上半年上证指数上涨3.4%,创业板指数上涨17.22%。行业层面,化工、钢铁、电力设

  备、综合、煤炭、有色等涨幅靠前,非银金融、家电、军工、地产、农业等相对落后。

  上半年市场整体震荡,但结构性机会较多。华安升级主题采取了相对保守的策略,2021年上半

  截至2021年6月30日,本基金份额净值为2.850元,本报告期份额净值增长率为3.86%,同期

  2021年二季度,经济持续恢复,更多的行业逐步回到疫情前的正常状态。经济转型升级的动力

  去年疫情得到控制后,以制造业为主的工业领域恢复较快,为中国经济的稳定奠定了良好基础。

  局部疫情对经济的影响和人们生活的影响仍在持续,一些线下服务业恢复相对缓慢。疫苗的注射或群体免疫保障这些行业进一步恢复。另一方面,随着经济的持续恢复,需求回升,主要经济体的工业产能利用率、库存逐步回到疫情前的水平,部分供给端的结构性因素又导致一些商品出现供需缺口。疫情以后,海外部分经济体采取了激进的货币政策,在经济复苏和供给端的共同作用下,宽松而暧昧的货币政策极易成为通胀的温床。

  中国经济仍处于长期的转型期,高质量发展逐步成为主要方向。尽管面对激烈的国际竞争我们仍有需要补足的短板,但在一些制造业我们看到一批具备全球竞争优势的企业。过去他们在中国市场已经证明过自己,正逐步走向全球。随着转型升级的深入,中国市场的巨大容量和深度的潜力正逐步显现。

  在此背景下,未来市场可能仍以结构性机会为主。在一季度震荡后市场风险快速回升。我们仍将把合理估值和公司质地放在重要的位置,放弃一些不符合我们收益风险要求的标的。短期看市场有很强的随机性,长期看,市场反映的是确定性。尽管选股难度较过去两年多有所加大,我们仍将客观评价各类投资机会,积极耐心寻找估值合理的优质公司、理解其成长逻辑、关注他们的能力建设,争取未来为持有人争取更好的收益。

  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

  本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

  本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  注:报告截至日2021年6月30日,基金份额净值2.850元,基金份额总额310,254,190.98份。

  基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:朱学华,会计机构负责人:陈林

  华安升级主题混合型证券投资基金(原名为华安升级主题股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?[2011]317号《关于核准华安升级主题股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,118,599,416.41元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第134号验资报告予以验证。经向中国证

  监会备案,《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》于2011年4月22日正式生效,基金合同

  生效日的基金份额总额为4,119,090,620.47份基金份额,其中认购资金利息折合491,204.06份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,华安升级主题股

  票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华安升级主题混合型证券投资基金。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安升级主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但续符合中国证监会相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的80%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率。

  本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2021年8月25日批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

  则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安升级主题混合型证券投资基金基金合同》编制。

  本基金2021年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2021

  年6月30日的财务状况以及2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

  财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教

  育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

  管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

  的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股

  息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应

  纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  注:基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。

  6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  根据本基金管理人于2021年3月9日发布的公告,经基金管理人股东会第六十六次会议决议及

  中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669号文核准,基金管理人股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的公司8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。

  华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售

  注:支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日

  6.4.10.4.1报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。6.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  截至本报告期末2021年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

  本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业,分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可

  靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行,并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选,因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公

  开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基

  金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基

  金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

  与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等,其余金融资产和

  金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

  注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

  本基金于2021年06月30日及2020年12月31日持有的交易性债券资产比例较低,且持有的

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于战略性新兴行业、消费升级行业和传统行业中的技术升级相关行业的比例不低于股票投资的80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.12020年10月16日,宁波银行因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位,被宁波

  银保监局(甬银保监罚决字〔2020〕48号)给予罚款人民币30万元的行政处罚,并责令该行对贷

  后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。2021年6月10日,宁波银行因代理销售保险不规范,

  被宁波银保监局(甬银保监罚决字〔2021〕36号)给予罚款人民币25万元的行政处罚,并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。

  2020年9月29日,招商银行因违反外汇市场交易管理行为,被国家外汇管理局深圳市分局(深外

  管检[2020]76号)责令改正、并处罚款人民币120万元的行政处罚,并对直接负责主管和其他直接

  责任人员给予处分。2020年11月27日,招商银行因金融机构违反规定办理结汇、售汇的行为,被

  国家外汇管理局深圳市分局(深外管检(2020)92号)责令改正、并处罚款人民币55万元、没收

  违法所得128.82万元人民币的行政处罚。2021年5月17日,招商银行因为同业投资提供第三方信

  用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2021〕16号)给予罚款7170万元的行政处罚。

  2020年10月26日,工商银行因违规开展外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务,被国家外

  汇管理局北京外汇管理部(京汇罚〔2020〕31号)给予罚款100万元人民币的行政处罚,并要求该

  行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020年11月6日,工商银行因违反反洗

  钱法被中国人民银行衡水市中心支行(衡银罚字[2020]第1号)给予罚款21万元的行政处罚。2020年12月25日,工商银行因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗等违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2020〕71号)给予罚款5470万元的行政处罚。

  2020年10月16日,平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金

  监管不力等违法违规事项,被宁波银保监局(甬银保监罚决字〔2020〕66号)给予合计罚款人民币

  100万元的行政处罚。2021年5月28日,平安银行因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租

  赁融资的资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事项,被中国银保监会云南监管局(云银保监罚决字〔2021〕34号)给予罚款人民币210万元的行政处罚。

  报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

  2021年2月6日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》,杨牧云先

  报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4基金投资策略的改变

  基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

  (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求,可靠、诚信,能够公平对待所有客户;

  (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;

  (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;

  由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

  牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

  公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

  基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。

  2021年3月完成租用托管在建设银行的中信建投证券上交所49968交易单元

  2021年6月完成托管在建设银行的申万宏源深交所278300交易单元退租

  1联方承销期内承销证券的公告(合兴股份)露网站和公司网站等指2021-01-12

  3联方承销期内承销证券的公告(纵横股份)露网站和公司网站等指2021-02-03

  5联方承销期内承销证券的公告(海泰新光)露网站和公司网站等指2021-02-19

  11联方承销证券的公告(华生科技)露网站和公司网站等指2021-04-21

  12联方承销证券的公告(正弦电气)露网站和公司网站等指2021-04-22

  14募说明书(2021年第1号)露网站和公司网站等指2021-05-31

  15联方承销证券的公告(无锡振华)露网站和公司网站等指2021-05-31

  17联方承销证券的公告(可靠股份)露网站和公司网站等指2021-06-09

  18联方承销证券的公告(百克生物)露网站和公司网站等指2021-06-18

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。